資源・為替・金利の複合的な市場リスクの統合的VAR管理【総合商社】 
資源価格、為替レート、金利の変動がポートフォリオ全体に与える最大損失額を、VaR（バリュー・アット・リスク）等の統計的手法を用いて統合的に計測・管理するリスクマネジメントです。メリットは、複合的な市場リスクを数値化することで、許容可能なリスク許容度（リスクアペタイト）の範囲内で機動的な取引を可能にすることです。財務部門は市場データの相関を分析。リスク管理部門はポジション枠を監視。外部環境の荒波に左右されない、強靭な財務基盤の構築を支えます。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
商社 |  目的 |
強靭な財務基盤構築 最大損失額の可視化 |
| 業界② |
総合商社 |  対象 |
リスク管理部門 経営層 財務部門 |
 費用 |
100〜500万円 |  実施期間 |
120 |
主なToDo
- 資源価格や為替の変動が全体に与える最大損失額をVaR等の手法で統合管理する
- 許容可能なリスクの範囲内で機動的な取引を可能にする財務統制をグローバルで行う
- 外部環境の荒波に左右されない財務基盤を構築し不測の事態でも投資継続の姿勢を示す
期待できる効果
複合的な市場リスクが数値化され想定外の巨額損失を回避しつつ利益獲得の打席を最大化。
躓くところ
統計モデルの限界（想定外事象）。高度なリスク管理専門人材の確保と教育。
狙えるチャネル
