ソルベンシー比率のシミュレーション【銀行・証券】 
金利、株価、信用リスク等のストレスシナリオがソルベンシー・マージン比率に与える影響を常時シミュレーションし、資本の安全性を維持する施策です。メリットは、規制水準を大きく上回る健全性を保つための「最適な資本水準」を定義し、過剰な資本滞留を抑えて投資効率を高めることです。財務部門は感度分析の結果に基づき、劣後債発行やリスク削減の打ち手を検討。格付機関や規制当局に対し、確固たる財務的安全性を数字で証明し、有事の際でも揺るぎない経営体制を誇示します。
 職種 |
経理 |  施策難易度 |
★★★☆☆ |
|---|---|---|---|
 業界① |
金融・保険 |  目的 |
健全な資本水準の維持 投資効率の向上 |
| 業界② |
銀行・証券 |  対象 |
経営層 規制当局 財務部門 |
 費用 |
300〜1500万円 |  実施期間 |
90 |
主なToDo
- 金利・株価等のストレスシナリオが資本比率に与える影響を常時シミュレーションする
- 規制水準を上回る健全性を保つための最適な資本水準を定義しリスク削減策を検討する
- 格付機関に対し確固たる財務的安全性を数字で証明するIR資料を整備する
期待できる効果
過剰な資本滞留を抑えて投資効率を高めつつ、有事でも揺るぎない経営体制を誇示し格付を維持できる。
躓くところ
ストレスシナリオの設定精度と網羅性。市場急変時のシミュレーション実行スピードと経営判断の連動。
おすすめのKPI
狙えるチャネル
